Identifying monetary policy shocks via heteroskedasticity : a Bayesian approach

Identifying monetary policy shocks via heteroskedasticity a Bayesian approach

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Kulikov, Dmitry (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Netšunajev, Aleksei (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Tallinn Eesti Pank 2013
Schriftenreihe:Working paper series / Bank of Estonia 9.2013
Schlagworte:
Geldpolitik > Schock > Markov-Kette > Bayes-Statistik > VAR-Modell > USA > Eurozone > Estland > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!