Nonparametric correlation models for portfolio allocation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Aslanidis, Nektarios (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Casas, Isabel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Semiparametric conditional > Correlation model > Nonparametric correlations > DCC > Local linear estimator > Portfolio evaluation > Carry trade > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0378-4266