Multi-period credit default prediction with time-varying covariates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Orth, Walter (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Kreditwürdigkeit > Kreditrisiko > Prognoseverfahren > Zeit > Statistische Bestandsanalyse > Panel > Theorie > Schätzung > USA > Credit default > Multi-period predictions > Hazard models > Panel data > Out-of-sample tests > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0927-5398