The VIX, the variance premium and stock market volatility

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Bekaert, Geert (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hoerova, Marie (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Cambridge, Mass. 2013
Schriftenreihe:NBER working paper series 18995
Schlagworte:
Börsenkurs > Volatilität > Aktienindex > Risikoprämie > Finanzanalyse > Kapitaleinkommen > Prognoseverfahren > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Parallel als Online-Ausg. erschienen
Beschreibung:39 S.
graph. Darst.