Modelling sovereign bond spreads in the euro area : a nonlinear global VAR model

Modelling sovereign bond spreads in the euro area a nonlinear global VAR model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The GVAR handbook
1. Verfasser: Favero, Carlo A. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Aufsatz im Buch
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