Disentangling the effect of jumps on systematic risk using a new estimator of integrated co-volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Wang, Kent (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Junwei (VerfasserIn), Liu, Zhi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2013
Schlagworte:	Ito semi-martingale > High-frequency finance > Co-volatility > Non-synchronous trading > Idiosyncratic jumps > Co-jump > Microstructure noise > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0378-4266