The role of realized ex-post covariance measures and dynamic model choice on the quality of covariance forecasts

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Varneskov, Rasmus Tangsgaard (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Voev, Valeri (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2013
Schlagworte:
Forecast evaluation > Volatility forecasting > Portfolio optimization > Mean-variance analysis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0927-5398