Dynamic jump intensities and risk premiums evidence from S&P500 returns and options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial economics
1. Verfasser:	Christoffersen, Peter F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jacobs, Kris (VerfasserIn), Ornthanalai, Chayawat (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Compound Poisson jumps > Analytical filtering > Fat tails > Risk premium > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0304-405X