Reaction to technology shocks in Markov-switching structural VARs : identification via heteroskedasticity

Reaction to technology shocks in Markov-switching structural VARs identification via heteroskedasticity

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Netšunajev, Aleksei (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Tallinn Eesti Pank 2012
Schriftenreihe:Working paper series / Bank of Estonia 6.2012
Schlagworte:
Technischer Fortschritt > Schock > Markov-Kette > VAR-Modell > Heteroskedastizität > Arbeitspapier > Graue Literatur
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