Modeling the market risk in the context of the Basel III acord

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Theoretical and applied economics
1. Verfasser:	Dardac, Nicolae (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Grigore, Alina (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Finanzmarkt > Marktrisiko > Risikomaß > Basler Akkord > VAR-Modell > ARCH-Modell > Monte-Carlo-Simulation > Nichtparametrisches Verfahren > Rumänien > Aufsatz in Zeitschrift
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