The predictive power of some market liquidity risk measures : an empirical approach

The predictive power of some market liquidity risk measures an empirical approach

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser: Mančev, Cvetan (BerichterstatterIn), Simeonov, Daniel (BerichterstatterIn), Ivanov, Hristo (BerichterstatterIn), Hausmann, Christian (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Sofia 2012
Schriftenreihe:Discussion papers / Bulgarian National Bank 88
Schlagworte:
Marktliquidität > Risikomaß > Volatilität > Marktmikrostruktur > Arbeitspapier > Graue Literatur
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