Does using time-varying target leverage ratios in structural credit risk models improve their accuracy?

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk model validation
Weitere Verfasser:	Hui, Cho H. (BerichterstatterIn), Wong, Tak-chuen (BerichterstatterIn), Lo, Chi-fai (BerichterstatterIn), Ming Xi Huang (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	1996-2006 > Kapitalstruktur > Kreditrisiko > Kreditwürdigkeit > Modellierung > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Titel	Jahr	Band
Special issue: Credit portfolio modeling	2011	5.2011/12,2