Does using time-varying target leverage ratios in structural credit risk models improve their accuracy?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk model validation
Weitere Verfasser:	Hui, Cho H. (BerichterstatterIn), Wong, Tak-chuen (BerichterstatterIn), Lo, Chi-fai (BerichterstatterIn), Ming Xi Huang (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	1996-2006 > Kapitalstruktur > Kreditrisiko > Kreditwürdigkeit > Modellierung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1753-9579