Computational methods for quantitative finance finite element methods for derivative pricing

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Hilber, Norbert (BerichterstatterIn), Reichmann, Oleg (BerichterstatterIn), Schwab, Christoph (BerichterstatterIn), Winter, Christoph (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Heidelberg u.a. Springer 2013
Schriftenreihe:	Springer finance
Schlagworte:	Finanzmathematik > Derivat > Optionspreistheorie > Theorie > Finance > Mathematical models > Preisbildung > Volatilität > Stochastisches Modell
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltstext Cover Inhaltstext
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