Optimal hedging of American options in discrete time

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Numerical methods in finance
Weitere Verfasser:	Rémillard, Bruno (BerichterstatterIn), Hocquard, Alexandre (BerichterstatterIn), Langlois, Hugues (BerichterstatterIn), Papageorgiou, Nicolas (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!