Modeling overnight and daytime returns using a multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity copula model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Kang, Long (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Babbs, Simon H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	ARCH-Modell > Multivariate Verteilung > Kapitaleinkommen > Schätzung > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Risk sharing in defined contributions pension schemes	2011	13.2010/11,3