Design and estimation of a quadratic term structure model with a mixture of normal distributions

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kikuchi, Kentaro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Tokyo 2012
Schriftenreihe:	IMES discussion paper series 2012,8
Schlagworte:	Zinsstruktur > Stochastischer Prozess > Zustandsraummodell > Maximum-Likelihood-Schätzung > Arbeitspapier > Graue Literatur
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