Portfolio value-at-risk optimization for asymmetrically distributed asset returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
Weitere Verfasser:	Goh, Joel Weiqiang (BerichterstatterIn), Lim, Kian-Guan (BerichterstatterIn), Sim, Melvyn (BerichterstatterIn), Zhang, Weina (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0377-2217