Volatility and covariation estimation when microstructure noise and trading times are endogenous

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematical finance
1. Verfasser: Robert, Christian Yann (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rosenbaum, Mathieu (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
Börsenkurs > Volatilität > Marktmikrostruktur > Noise Trading > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0960-1627