Fourier space time-stepping for option pricing with Lévy models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Jackson, Kenneth R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jaimungal, Sebastian (VerfasserIn), Surkov, Vladimir (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008/09
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1460-1559