Evolutionary computation and trade execution

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Natural computing in computational finance
1. Verfasser:	Cui, Wei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Brabazon, Anthony (VerfasserIn), O'Neill, Michael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Wertpapierhandel > Evolutionärer Algorithmus > Aktienmarkt > Agentenbasierte Modellierung > Theorie > Aufsatz im Buch
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Titel	Jahr	Verfasser
Agent-based co-operative co-evolutionary algorithms for multi-objective portfolio optimization	2010	Dreżewski, Rafał
Evolutionary estimation of a Coupled Markov chain credit risk model	2010	Hochreiter, Ronald
Index mutual fund replication	2010	Zhang, Jin
Frequent knowledge patterns in evolutionary decision support systems for financial time series analysis	2010	Lipinski, Piotr
Robust regression with optimisation heuristics	2010	Gilli, Manfred
Evolutionary computation and trade execution	2010	Cui, Wei
Interday and intraday stock trading using probabilistic adaptive mapping developmental genetic programming and linear genetic programming	2010	Wilson, Garnett
Inferring trader's behavior from prices	2010	Charbonneau, Louis
Modeling turning points in financial markets with soft computing techniques	2010	Azzini, Antonia
Evolutionary money management	2010	Saks, Philip