Return distributions and bootstrap goodness-of-fit tests

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Essener Beiträge zur empirischen Wirtschaftsforschung
Weitere Verfasser:	Behr, Andreas (BerichterstatterIn), Diel, Anastasia (BerichterstatterIn), Morawietz, Magdalene (BerichterstatterIn), Theune, Katja (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2012
Schlagworte:	1871-2011 > Kapitaleinkommen > Börsenkurs > Statistischer Test > Bootstrap-Verfahren > Schätzung > USA > Aufsatz im Buch
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