Semi-nonparametric estimation of the call price surface under no-arbitrage constraints

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Fengler, Matthias R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hin, Lin-yee (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	St. Gallen School of Economics and Political Science, Dep. of Economics, Univ. 2011
Schriftenreihe:	Discussion paper / Universität St. Gallen, School of Economics and Political Science, Department of Economics 2011,36
Schlagworte:	1950-2011 > Optionspreistheorie > Arbitrage Pricing > Volatilität > Nichtparametrisches Verfahren > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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