Multivariate stochastic volatility via Wishart processes a continuation

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rinnergschwentner, Wolfgang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tappeiner, Gottfried (VerfasserIn), Walde, Janette (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Innsbruck Dep. of Economics (Inst. für Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte) 2011 Innsbruck Dep. of Public Finance (Inst. für Finanzwiss.) 2011 Innsbruck Dep. of Statistics (Inst. für Statistik)
Schriftenreihe:	Working papers in economics and statistics 2011,19
Schlagworte:	Bayes-Statistik > Markov-Kette > Monte-Carlo-Simulation > Zeitreihenanalyse > Arbeitspapier > Graue Literatur > Bayes-Verfahren > Kovarianz > Zeitvariantes System > Markov-Ketten-Monte-Carlo-Verfahren
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