Multivariate stochastic volatility via Wishart processes a continuation

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Rinnergschwentner, Wolfgang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Tappeiner, Gottfried (VerfasserIn), Walde, Janette (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Innsbruck Dep. of Economics (Inst. für Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte) 2011
Innsbruck Dep. of Public Finance (Inst. für Finanzwiss.) 2011
Innsbruck Dep. of Statistics (Inst. für Statistik)
Schriftenreihe:Working papers in economics and statistics 2011,19
Schlagworte:
Bayes-Statistik > Markov-Kette > Monte-Carlo-Simulation > Zeitreihenanalyse > Arbeitspapier > Graue Literatur > Bayes-Verfahren > Kovarianz > Zeitvariantes System > Markov-Ketten-Monte-Carlo-Verfahren
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 28
Erhältl. bei: Inst. für Finanzwiss., A-6020 Innsbruck, Universitätsstraße 15
Beschreibung:36 S.
graph. Darst.