Dynamic factor value-at-risk for large, heteroskedastic portfolios

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Aramonte, Sirio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Giudice Rodriguez, Marius del (VerfasserIn), Wu, Jason J. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Washington, DC Div. of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board 2011
Schriftenreihe:	Finance and economics discussion series 2011,19
Schlagworte:	Risikomaß > Portfolio-Management > Heteroskedastizität > Institutioneller Investor > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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