A comparison of delta hedging under two price distribution assumptions by likelihood ratio

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The international journal of business and finance research
1. Verfasser: Cao, Lingyan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Guo, Zheng-feng (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2012
Schlagworte:
likelihood ratio > Variance-Gamma > geometric Brownian motion > delta hedging > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1931-0269