Pricing of convertible bond based on GARCH model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative financial risk management
1. Verfasser:	Wang, Mengxian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Yuan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	2008 > Wandelanleihe > Kapitaleinkommen > Volatilität > ARCH-Modell > Sensitivitätsanalyse > China > Aufsatz im Buch
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