Interest rate modeling

v. 1. Foundations and vanilla models: Introduction to arbitrage pricing theory ; Finite difference methods ; Monte Carlo methods ; Fundamentals of interest rate modeling ; Fixed income instruments ; Yield curve construction and risk management ; Vanilla models with local volatility ; Vanilla Models...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Andersen, Leif B. G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Piterbarg, Vladimir V. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London u.a. Atlantic Financial Press c2010
Schlagworte:	Interest rate futures > Mathematical models > Interest rates
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