Valuation of catastrophe equity puts with Markov-modulated poisson processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of risk and insurance
1. Verfasser: Chang, Chia-Chien (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lin, Shih-kuei (VerfasserIn), Yu, Min-Teh (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
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