Ruin probabilities under general investments and heavy-tailed claims

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Hult, Henrik (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lindskog, Filip (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Portfolio-Management > Insolvenz > Risiko > Statistische Verteilung > Martingal > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on computational methods in finance (part I)	2009	13.2009,3
Special issue on computational methods in finance (part II)	2009	13.2009,4