Neutral and indifference portfolio pricing, hedging and investing : with applications in equity and FX

Neutral and indifference portfolio pricing, hedging and investing with applications in equity and FX

1. Background material2. Simple economics: complete and incomplete markets -- 3. Investment portfolio optimization -- 4. Pricing: neutral and indifferences -- 5. Hedging -- 6. Equity valuation and investing: continuous-time accounting -- 7. FX rates and FX derivatives.

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Stojanovic, Srdjan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: New York, NY, Heidelberg u.a. Springer c 2011
Schlagworte:
Finanzmathematik > Portfolio-Management > Optionspreistheorie > Hedging > Unvollkommener Markt > Theorie > Hedging (Finance) > Investments > Financial futures > Portfolio Selection > Mathematische Methode
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