Variance-optimal hedging for time-changed Lévy processes

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Kallsen, Jan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pauwels, Arnd Philipp (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst.
ISSN:	1350-486X