On the effects of private information on volatility

We study the impact of private information on volatility in financial markets. We develop a comprehensive framework to investigate this link while controlling for the effects of both public information (such as macroeconomic news releases) and private information on prices and the effects of public...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Weitere Verfasser:	Opschoor, Anne (BerichterstatterIn), Wel, Michel van der (BerichterstatterIn), Dijk, Dick van (BerichterstatterIn), Taylor, Nicholas (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam u.a. 2011
Schriftenreihe:	Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2011,077
Schlagworte:	Staatspapier > Volatilität > Asymmetrische Information > Wirtschaftsindikator > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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