Backtesting value-at-risk a GMM duration-based test

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
Weitere Verfasser:	Candelon, Bertrand (BerichterstatterIn), Colletaz, Gilbert (BerichterstatterIn), Hurlin, Christophe (BerichterstatterIn), Tokpavi, Sessi (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1479-8409