Forecasting accuracy of stochastic volatility, GARCH and EWMA models under different volatility scenarios

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Ding, Jie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Meade, Nigel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Volatilität > Stochastischer Prozess > ARCH-Modell > Prognoseverfahren > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Titel	Jahr	Band
Special issue: The global financial crisis	2010	20.2010,1/3
Special issue: Purchasing power parity and real exchange rates	2006	16.2006,1/2