Lead-lag relationship, volatility asymmetry, and overreaction phenomenon

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Managerial finance
Weitere Verfasser:	Chang, Chih-hsiang (BerichterstatterIn), Cheng, Hsin-i (BerichterstatterIn), Huang, I-hsiang (BerichterstatterIn), Huang, Hsu-huei (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	2000-2004 > Aktienmarkt > Korrelation > ARCH-Modell > USA > Taiwan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0307-4358