Generalized transform analysis of affine processes and applications in finance

"Nonlinearity is an important consideration in many problems of finance and economics, such as pricing securities, computing equilibrium, and conducting structural estimations. We extend the transform analysis in Duffie, Pan, and Singleton (2000) by providing analytical treatment of a general...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Chen, Hui (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Joslin, Scott (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. 2011
Schriftenreihe:	NBER working paper series 16906
Schlagworte:	1947-2010 > Finanzmarkt > Lohn > Kapitaleinkommen > Risiko > Schätztheorie > Nichtlineare Regression > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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