Option pricing under Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility a linear model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Bormetti, Giacomo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Cazzola, Valentina (VerfasserIn), Delpini, Danilo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Stochastischer Prozess > Volatilität > Theorie > Stochastische Volatilität > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249