Active hedging Greeks of an options portfolio integrating churning and minimization of cost of hedging using quadratic & linear programming

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of prediction markets
1. Verfasser:	Sinha, Pankaj (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Gupta, Akshay (VerfasserIn), Mudgal, Hemant (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Corporate applications of prediction markets : (proceedings from 1 November 2007 Conference at the Kauffman Foundation)	2009	3.2009,1