Co-movements between US and UK stock prices the role of time-varying conditional correlations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of finance & economics
1. Verfasser: Aslanidis, Nektarios (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Osborn, Denise R. (VerfasserIn), Sensier, Marianne (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
International stock returns > DCC-GARCH model > smooth transition conditional correlation GARCH model > economic performance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1076-9307