Hedging effectiveness with S&P 500 index futures under different volatility regimes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Financial hedging
1. Verfasser:	Xu, Weijun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Yang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Hedging > Volatilität > Derivat > ARCH-Modell > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISBN:	9781606926659 1606926659