Copulas and risk measures for strategic asset allocation a case study for central banks and sovereign wealth funds

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Interest rate models, asset allocation and quantitative techniques for central banks and sovereign wealth funds
1. Verfasser:	Caillault, Cyril (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Monier, Stéphane (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
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