Portfolio allocation for public pension funds

"This paper presents a dynamic model of a public pension fund's choice of portfolio risk. Optimal portfolio allocations are derived when pension fund management maximize the utility of wealth of a representative taxpayer or when pension fund management maximize their own utility of compen...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Pennacchi, George G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rastad, Mahdi (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Cambridge, Mass. 2010
Schriftenreihe:NBER working paper series 16456
Schlagworte:
2000-2009 > Altersvorsorge > Gesetzliche Rentenversicherung > Pensionskasse > Portfolio-Management > Risiko > Kapitaleinkommen > Welt > Arbeitspapier > Graue Literatur
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