No more replicating portfolios a simple convex combination to understand the risk-neutral valuation method for the multi-step binomial valuation of a call option

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	EuroEconomica
1. Verfasser:	Mercken, Roger (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Motmans, Lisette (VerfasserIn), Houben, Ghislain (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Derivat > Risiko > Black-Scholes-Modell > Optionspreistheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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