Risk, uncertainty and monetary policy

"We document a strong co-movement between the VIX, the stock market option-based implied volatility, and monetary policy. We decompose the VIX into two components, a proxy for risk aversion and expected stock market volatility ("uncertainty"), and analyze their dynamic interactions w...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Bekaert, Geert (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hoerova, Marie (VerfasserIn), Lo Duca, Marco (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Cambridge, Mass. 2010
Schriftenreihe:NBER working paper series 16397
Schlagworte:
1990-2007 > Finanzmarkt > Entscheidung unter Risiko > Risikoaversion > Aktienmarkt > Geldpolitik > Volatilität > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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