Multivariate residual-based finite-sample tests for serial depenedence and ARCH effects with applications to asset pricing models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of applied econometrics
1. Verfasser:	Dufour, Jean-Marie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Khalaf, Lynda (VerfasserIn), Beaulieu, Marie-Claude (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0883-7252