Copula based simulation procedures for pricing collateralised debt obligations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of applied management science
1. Verfasser: Abid, Fathi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Naifar, Nader (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
Asset-Backed Securities > Preismanagement > Simulation > Monte-Carlo-Simulation > Multivariate Verteilung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1755-8913