Unbundling common style exposures, time variance and style timing of hedge fund beta

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of asset management
Weitere Verfasser:	Dupleich, Rodrigo (BerichterstatterIn), Giamouridis, Daniel (BerichterstatterIn), Mesomeris, Spyros (BerichterstatterIn), Noorizadeh, Nima (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Hedgefonds > Portfolio-Management > Performance-Management > Zeit > Aktie > Korrelation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1470-8272