Analytical and numerical methods for pricing financial derivatives

The role of protecting financial portfolios -- Black-Scholes and Merton model -- European style of options -- Analysis of dependence of option prices on model parameters -- Option pricing under transaction costs -- Modeling and pricing exotic financial derivatives -- Short interest rate modeling --...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Sevcovic, Daniel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Stehlíková, Beáta (VerfasserIn), Mikula, Karol (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	New York, NY Nova Science Publ. c 2011
Schriftenreihe:	Mathematics research developments Financial institutions and services
Schlagworte:	Derivat > Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > Zinsstruktur > Theorie > Derivative securities > Prices > Options (Finance)
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!